29 мая 2014        239         0

Арбитражная торговля на Форекс

arbforex

Арбитражная торговля на форекс — это относительно новое веяние на рынке электронной торговли, которое, тем не менее, позволяет извлекать приличные прибыли из технического несовершенства оборудования и человеческого фактора сотрудников дилинговых центров. Как известно любому торгующему\\торговавшему\\планирующему торговать любой брокер, предоставляющий терминалы для торговли сам покупает котировки у одного из поставщиков и уже потом транслирует их внутрь своей системы. При этом могут возникать задержки как с передачей сигнала от поставщика котировок к ДЦ, так и от ДЦ к терминалу, именно эти задержки и помогают нам в получении прибыли.

Арбитражная торговля, по сути, состоит в определении моментов, когда котировки одного ДЦ опережают во времени отображения котировки второго. В такой ситуации возможно два варианта:

1. Открытие позиции в сторону движения цены на более медленном терминале, как только разница цен достигнет величины спреда (иногда, во избежание реквот открытие происходит когда разница составляет 2\\3 спреда) и закрытие ее в противоположной ситуации. Этот тип торговли называют ‘одноногим’, поскольку торговля опирается на один терминал ‘ногу’. В качестве второй опоры используется статистическая выборка завершенных сделок, на фоне которой и рассчитывается прибыльность.

2. Открытие позиций в обоих терминалах в противоположные стороны и закрытие при получении заданного количества пунктов прибыли. Такой тип торговли называется ‘двуногим’, то есть прибыль стоит как бы на двух ногах и формируется обоими терминалами.

На первый взгляд здесь нет ничего сложного, однако при активном движении рынка подобные колебания могут происходить очень быстро, а также компенсироваться ДЦ, поскольку они не заинтересованы в том, чтобы клиенты наживались за их счет, потому для подобного типа торговли используют специально настроенные торговые роботы.

Кроме того, необходимо предварительно отследить соотношение отображения цен в терминалах различных дилинговых центров, поскольку арбитражная торговля доступна при определенной минимальной задержке, которую сможет уловить программа. Для этого создается список всех ДЦ с более менее одинаковыми показателями (спред, скорость исполнения ордеров,) и приемлемыми условиями для торговли (минимальный депозит, наличие центовых счетов и так далее). Затем между этими ДЦ производим сравнительное тестирование, для этого скачиваем у всех отобранных на первом этапе брокеров терминалы, и запускаем их одновременно на одинаковой валютной паре (EUR\\USD), с одним временным интервалом (H1) и отслеживаем скорость изменения курса.

В итоге должно остаться всего 2 терминала в которых наиболее четко будет видная задержка цены и в котором она будет точно следовать более быстрому графику. Вот на этой паре и начинаем арбитражную торговлю по системе. По некоторым парам, по которым низкий спред может получиться 4 ДЦ, тогда разделяем их на 2 пары и работаем сразу с обоими если позволяет интернет соединение.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *